el blog del nigger: Velitas estadísticas



lunes, 28 de julio de 2008

Velitas estadísticas

Este post más bien trata sobre las ondas de Elliot. Todos hemos visto gráficas de los valores de las cosas en el tiempo y en la mayoría de los casos se trata de indicadores económicos. Por ejemplo, como se ha comportando la bolsa de valores en determinado tiempo o el tipo de cambio de una moneda frente a otra, y siempre vemos que en el eje de las "x" se muestra la escala de tiempo (años, meses, días, horas, hasta minutos) y en el eje de las "y" el valor que se quiere mostrar.

Pocas veces se ve la línea de relación del valor respecto al tiempo de manera lineal; casi siempre vemos una serie de curvas u ondas y algunas veces solo una curva simple. Las ondas de Elliot surgen a partir de que si trazamos esa línea con solo dos datos, digamos dos décadas el resultado es solo una línea, y conforme se va segmentado el periodo a lustros, años, etcétera, entonces tenemos más datos y la línea se vuelve con más puntos hasta llegar al grado de parecer o ser curvas en el mismo intervalo total de tiempo.



En otras palabras (y aunque parezca repetitivo), si queremos analizar un lapso de tiempo de 20 años, y lo segmentamos a décadas, solo tendremos 2 datos, si lo segmentamos a años, tendremos 20 datos, si lo segmentamos a días, tendremos 7305 datos, etcétera, para el mismo lapso de 20 años.

La limitante de este tipo de gráficas es que cuando queremos relacionar un punto que representa un intervalo de tiempo, solo obtenemos un dato; es decir, tomando el ejemplo de la bolsa, si queremos saber el nivel de la bolsa en un mes, solo obtenemos un dato, que bien puede ser el promedio, el valor al final del mes, el valor al inicio del mes, el valor máximo o el valor mínimo, pero no podemos saber todos estos datos en una gráfica lineal.

Para poder obtener todos estos datos, se requiere un tipo de gráfica the se les llamó de "velas" o "candlestick" en inglés y que constan de un línea vertical con un barra o "cuerpo" en medio de la línea. Esta configuración sirve para un dato en cada intervalo de tiempo y en ella se puede conocer el comportamiento del indicador que estamos analizando en ese intervalo de tiempo.

Dentro de este sistema gráfico de datos, tenemos entonces que la línea vertical representa en su punto más alto, el valor máximo del indicador en ese intervalo de tiempo, el punto más bajo, el valor mínimo, y el rectángulo muestra en una esquina el valor inicial o de apertura y en la esquina ocpuesta el valor final o de cierre. El color o relleno del rectángulo representa si en el intervalo de tiempo, el valor de cierre fue menor o mayor al valor de apertura.

En la siguiente gráfica vemos las diferentes formas en que se pueden representar estas velas. Las que se encuentran en color verde o con el relleno del rectángulo en balnco, significa que el valor de cierre fue mayor al de apertura, por lo tanto, fue un movimiento a la alza (bullish) y; las que se encuentran en color rojo o con el relleno del rectángulo en negro, significa que el valor de cierre fue menor al de apertura y por lo tanto, fue un moviemiento a la baja (bearish):



En casi todos los casos, la línea vertical sobresale del rectángulo tanto en su parte superior como inferior, pero hay veces que resulta que solo sobre sale de uno de los lados. Esto es debido a que puede suceder que el valor de apertura o de cierre sea igual al valor máximo o mínimo del intervalo de tiempo y se le conoce como martillo (hammer). El los casos en que la línea vertical no sobresalga del rectángulo es que el valor de apertura y cierre coincidieron con el máximo y/o mínimo del intervalo de tiempo.

También esxiste la posibilidad de que no exista el rectángulo y la línea vertical solo sea cruzada por una horizontal. Esto indica que el valor de apertura y cierre fue igual y por lo tanto, el movimiento fue lateral o nulo. Una vez que tenemos esta figura por cada intervalo de tiempo, podemos analizar todos los datos del lapso de tiempo que estamos graficando como se muestra en las siguientes dos figuras:




Estas gráficas también son ondas de Elliot y siguen el mismo principio de segmentación para dar exactitud a lo datos analizados y buscar las tendencias que nos pueden indicar los movimientos futuros mediante herramientas que nos ayudar a hacer esas predicciones. Es necesario aclarar que ninguna herramienta da la certeza de los movimientos futuros, pero el uso de ellas nos aproxima a lo que normalmente sucedería con los valores que estamos analizando.

Un ejemplo clásico es en el mercado de divisas (Forex) donde se utilizan los promedio móviles o las bandas de Bolliger para determinar los rangos en que se moverán los siguientes valores. En lo personal, creo que el que mejor funciona es el Ichimoku, pero depende de cada uno el elegir la o las heeramientas que mejor sabe o puede interpretar. En específico, el Ichimoku es bastante complicado de interpretar y consta de fórmulas matemáticas tan complejas, que es difícil efectuar de manera manual los resultados de la tendencia.



Además, siempre existen los análisis fundamentales que son los que hacen que un determinado indicador se mueva en base a noticias o comunicados y no en base a su tendencia (análisis técnico). El dominio de ambos análisis, el técnico y el fundamental, son los que hacen la diferencia entre un buen broker y alguien que te puede hacer perder tu dinero, en caso de que uses ese indicador para hacer transacciones.

Las ondas de Elliot sirven para casi todo tipo de indicadores, financieros, estadísticos, industriales, etcétera, pero las ondas de Elliot de velas sirven casi exclusivamente para indicadores financieros. Por ejemplo, si graficamos las ventas mensuales de autos de una marca, no tendremos mínimos o maximos durante cada intervalo ya que son acumulativos, además de que valor de apertura siempre es cero en cada intervalo, por lo tanto, no se requieren de usar el sistema de velas.

Proximamente voy a desarrollar un post con algunas de las herramientas de tendencias de ondas de Elliot como le MACD, MA, Bolliger, etcétera. No voy a poner el de Ichimoku porque no le entiendo al 100% todavía.

Nigger

Etiquetas:


2009

Próximos eventos deportivos